Nifty无法摆脱束缚 在8月到期之前部署日历价差

随着市场从高点11,400大关回落，Nifty与全球同业的差距开始缩小，但该指数本周仍设法上涨了约1%。

本周的亮点是：a)纳夫蒂银行在接近其1.91x关键水平的价格附近获得支撑，这是3月的低点b)大市场加入该党并表现优于基准c)印度VIX进一步下滑迈向20.5大关，一周下跌约4.5%d)FII在现货市场成为新兴买家的同时，仍在继续期货期货抛售。

每周到期日收盘未能提供跟进11,400关口的后续行动，而市场正在努力应对目前位于11,350-11,400附近的阻力区域的汇合。

Nifty银行被困在21,400至22,400的交易区间内，在翼展上获得支撑和阻力。银行股仍然是薄弱环节，因为私人银行指数的上升空间很大，这表明上升空间有限。

由于标准普尔触及新的高点，全球股市情绪依然活跃，而美联储会议纪要在美元指数上急剧回升之后，高位显示出一小部分获利回吐的迹象，这可能使股市和商品走高。

随着市场开始对更高的波动性进行定价，CBOE VIX微升，这也可能对我们的市场产生影响。

我们预计印度VIX将在20马克附近找到支撑，并在未来几天反弹至23-24的水平。

在8月份的系列中，短期的Theta和Vega策略仍然受欢迎，因为交易员继续押注波动性下降的市场的横向趋势。

在到期周内，期权定位仍在行权价之间分配，在1.1万行权价时，最大看跌未平仓合约为〜400万股，而在看涨期权时，看涨期权持仓者为11500行权。

交易者可以采用日历价差交易，因为我们希望当前系列保持在一个狭窄区间内，并期望下一个系列的波动性会增加。